16.2. Оптимізація по Марковіцу інвестиційного портфеля (загальний випадок) та експерименти в MathCAD 2001
Програма сама визначає число видів напрямків інвестиційної діяльності (цінних паперів, інвестиційних проектів), що претендують на місце у портфелі, тобто ідентифікує розмірність векторів і матриць К, а потім знаходить ефективний портфель і оптимальні характеристики його структури. За вектору х здійснюється пошук ефективного портфеля і розподіляється сума первісних інвестицій між видами цінних паперів.
16.2.3. Модуль 3 . Функція прибутковості портфеля
Прибутковість інвестиційного портфеля визначається процедурою розрахунку скалярного твори для вектора прибутковості і вектора інвестиційних часток і є лінійною функцією часткою інвестування.
Ризик портфеля є квадратичною функцією вектора у (х) з кореляційної матрицею прибутковості для його складових
Рис. 6