|
Кредитні деривати використовуються в стратегіях управління кредитним ризиком. Вони можуть доповнювати або заміняти такі традиційні методи управління ризиком як портфельна диверсифікація або кредитні ліміти. Кредитні деривати - єдині фінансові деривати, які звертаються виключно на позабіржовому ринку. До основних типів кредитних дериватів відносяться свопи на активи, за якими настав дефолт, кредитні опціони і свопи на сукупні доходи. Згідно дані Британської Банківської Асоціації обсяг сегмента кредитних
дериватів дорівнює $ 600 млрд. Його головними учасниками виступають, як неважко здогадатися, міжнародні банки. Ключовим перешкодою до розвитку сегмента кредитних дериватів є відсутність документарних стандартів через те, що в світі немає однакового законодавства у сфері міжнародного кредитування.
|