Головна |
« Попередня | Наступна » | |
Методи моделювання інвестиційного портфеля | ||
Процедура вибору може здійснюватися і на основі методу вибору за питомою ваг показників, при якому самі основні показники ранжовані за ступенем значущості для інвестора. Кожному показнику присвоюється ваговий коефіцієнт (у частках одиниці) при сумі всіх вагових коефіцієнтів, що дорівнює одиниці. Значення рангів показників для кожного інвестиційного об'єкта зважують за питомою ваг самих показників і сумуються. Кращий інвестиційний об'єкт характеризується максимальним значенням такого зваженого рангу. Вибір того чи іншого методу оцінки інвестиційних рішень і формування інвестиційного портфеля визначається конкретною цільовою установкою інвестора. Разом з тим розглянуті методи не дозволяють у достатній мірі відобразити значення окремих показників в системі порівняльної оцінки ефективності інвестицій, розглянутих в попередньому розділі (чистого приведеного доходу як критеріального показника, терміну окупності як обмежувального показника і т.д.), досягти максимальної відповідності між сумарним обсягом фінансування інвестиційних проектів та передбачуваними інвестиційними ресурсами. Найбільшою мірою принципом складання оптимального портфеля відповідають методи лінійного програмування, що дозволяють вирішити завдання максимізації прибутковості портфеля при заданих обмеженнях. | ||
« Попередня | Наступна » | |
|