| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
2.4. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ РФ | ||
|
недостатньо кваліфіковане управління банківськими рис - ками; I недокапіталізація банківської системи; захоплення спекулятивними операціями на фінансовому ринку на шкоду найчастіше менш прибуткової роботи з реальним сектором. У період з 1.08.98 р. по 1.10.99 р. чіслодействующіх кредитних організацій скоротилася з 1573 до 1389, або на 12%. Відмінною особливістю цього процесу стало відкликання ліцензій на здійснення банківських операцій у ряду найбільших банків (Інкомбанк, Промстройбанк Росії, Менатеп, Мосбизнесбанк та ін.) У кредитних організаціях, у яких до теперішнього часу відкликані ліцензії на здійснення банківських операцій, до кризи була зосереджена майже чверть активів банківської системи та вкладів населення (без врахування Ощадбанку Росії), п'ята частина залишків коштів на розрахункових, поточних рахунках клієнтів. У деяких регіонах взагалі не залишилося діючих кредитних установ, окрім підрозділів Ощадбанку РФ. Разом з тим криза підтвердив необхідність і доцільність функціонування середніх і навіть дрібних банків, які виявилися більш стійкими в умовах фінансової нестабільності. В цілому регіональні банки витримали удари кризи, вистояли без особливих втрат для місцевої економіки. Так, наприклад, за вказаний період в Санкт-Петербурзі були відкликані ліцензії тільки у двох кредитних організацій. При цьому слід зазначити, що негативні процеси в даних банках почалися задовго до кризи. Станом на 01.10.99 р. банківська система Санкт-Петербурга представлена 41 діючої кредитної організацією, у тому числі 2 небанківськими кредитними організаціями. Крім того, на території Санкт-Петербурга зареєстровано 56 філій іногородніх банків (без Ощадбанку РФ). Банки Санкт-Петербурга мають 146 філій, у тому числі 34 в місті і 112 в інших регіонах Росії. З діючих банків два - ЗАТ «БНП-Дрезднер Банк» і ЗАТ «Креді Ліоне Рус-банк» - є 100% дочірніми кредитними організаціями банків-нерезидентів. Зареєстровано також 5 представництв іноземних банків. З діючих банків майже все (37) мають право залучати вклади населення, а 16 мають Генеральну ліцензію. Аналіз фінансового стану банківської системи показує, що, хоча до кінця 1999 р. найбільш гостра фаза банківської кризи подолана, говорити про нормалізацію діяльності банківської системи передчасно. У 1999 р. в цілому по Росії спостерігається процес збільшення масштабів банківської діяльності. Активи банківської системи країни збільшилися за 8 місяців поточного року на 342 млрд рублів, або на 33%. Рублеві активи банків зросли на 254 млрд рублів, або на 55%, перевищивши передкризовий рівень у номінальному обчисленні на 36%. Валютні активи з 01.01.99 р. по 01.09.99 р. у доларовому еквіваленті скоротилися на 1,2 млрд дол США, або на 4%, склавши 74% від передкризового рівня. У формуванні ресурсної бази кредитних організацій в першій половини 1999 р. намітилися позитивні тенденції. Так, за 8 місяців 1999 р. депозити фізичних осіб, розміщені в банківській системі, збільшилися в рублях на 26%, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) - на 6%. Однак частка депозитів фізичних осіб у сукупних пасивах банківської системи ще не досягла передкризового рівня, склавши 18% (на 01.08.98 -25%). У зв'язку з деяким пожвавленням промислового виробництва в 1999 р. зріс обсяг коштів, залучених банками від підприємств і організацій. В цілому з серпня 1998 р. по серпень 1999 зазначені кошти в рублях збільшилися в 2,5 рази, а в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) скоротилися на 12%. У підсумку частка коштів на розрахункових, поточних та інших рахунках підприємств і організацій у сукупних пасивах банківської системи збільшилася з 13% на 1.08.98 р. до 20%. Одночасно відбулося скорочення частки фондів і прибутку в сукупних пасивах банківської системи з 18% на 01.08.98 р. до 11%. При цьому число прибуткових банків в період з 01.01.99 р. практично не змінилося, склавши відповідно 1113 і 1120. Обсяг ресурсів банківської системи Санкт-Петербурга на 01.10.99 р. склав 118 млрд рублів, збільшившись з початку року більш ніж в півтора рази. При цьому кошти на розрахункових, поточних і депозитних рахун-тах підприємств і організацій збільшились на 75%. Питома вага коштів клієнтів в загальному обсязі ресурсів кредитних організацій склав 25% проти 21% на 01.01.99 р. Незважаючи на зростання обсягу залучених міжбанківських кредитів на 17%, їх питома вага у структурі ресурсів кредитних організацій знизився з 17 до 14%. У складі ресурсів кредитних організацій Санкт-Петербурга на 01.10.99 р. власні засоби займають 8% проти 13% на 01.08.98 р. Вклади населення в банках і філіях (включаючи Ощадбанк) складають 15 млрд рублів (71% - в Ощадбанку). З початку року обсяг вкладів населення зріс на 38%. Зростання обсягу карбованцевих ресурсів російських комерційних банків (в 1,7 рази) сприяв зниженню вартості кредиту в рублях (в середньому з 46% річних у січні 1999 р. до 39% річних у серпні 1999 р.). Цей фактор у поєднанні з деяким пожвавленням вітчизняного виробництва певною мірою стимулював попит на кредити в національній валюті з боку реального сектора економіки. Скоротившись за період з 01.08.98 р. по 01.01.99 р. на 13%, рублеві кредитні вкладення комерційних банків у реальний сектор економіки за 8 місяців 1999 р. номінально зросли на 66%. При цьому їх частка в сукупних активах банківської системи зросла з 9% на 01.01.99 р. до 12%. Одночасно відбулося скорочення з 23% на 01.01.99 р. до 14% частки валютних кредитів у сукупних активах кредитних організацій. Питома вага вкладень у цінні папери кредитними організаціями Санкт-Петербурга в активах склав на 01.10.99 р. 11% проти 19% на 1.08.98 р. Кредитні вкладення зросли за дев'ять місяців поточного року на 12 млрд руб., або 47%, і склали на 01.10.99 р. 37 млрд руб. Їх частка в активах склала 32% проти 28% на 1.08.98. Однією з цілей грошово-кредитної політики на 1999 і 2000 рр.. є стимулювання кредитування реального сектора економіки. При цьому розрахунки Банку Росії показують, що середній рівень капіталізації регіональних банків складає близько 50 млн руб., Що при діючих нормативах обмеження ризику визначає поріг кредитування одного позичальника на рівні 12,5 млн руб .. Цього обсягу кредитних ресурсів може бути достатньо для невеликих підприємств, але ці обсяги не відповідають фінансовим потребам великих підприємств паливно-енергетичного комплексу, машинобудування, золотодобувної, хімічної галузей промисловості і т. д. У післякризовий період декапіталізація банківської системи продовжує залишатися найбільш істотною проблемою. Сукупний капітал російських банків (без врахування Ощадбанку Росії) зменшився з 102 млрд руб. на 1.08.98 р. до 41 млрд руб. на 1.03.99 р., або на 60%. Починаючи з березня 1999 р. почався процес зростання капіталу: за період з 01.03.99 р. по 01.10.99 р. сукупний капітал банків зріс на 42 млрд руб. (Або більш ніж у два рази) і склав 84 млрд руб. (82% від передкризового рівня). Причинами зростання капіталу були рекапіталізація діючих банків і відкликання ліцензій у неплатоспроможних банків, що мали негативний капітал, що забезпечили відповідно 76 і 24% приросту капіталу банківської системи. Незважаючи на те що Банк Росії переглянув своє ставлення до перспектив функціонування середніх і малих банків і суттєво пом'якшив вимоги до мінімального розміру власних коштів (ка-питала), необхідність існування великих і багатофіліальних банків жодним чином не ставиться під сумнів. При цьому «великий банк» не означає «непотоплюваний». Криза 1998 р. продемонстрував, що саме великі структурообразующие банки зазнали всі негативні наслідки недооцінки важливості роботи з реальним сектором, захоплення спекулятивними операціями на фінансових ринках, масштабних запозичень на західних ринках капіталу і масових вилучень вкладів населенням. Із серпня 1998 р. вдосконалення регулювання діяльності комерційних банків проводиться за двома напрямками. Перший напрямок - це розробка заходів оперативно-тактичного характеру з подолання впливу гострих наслідків фінансової кризи на банківську систему. Другий напрямок пов'язаний з комплексним вдосконаленням нормативної бази банківського регулювання з метою підвищення надійності та стабільності банківської системи, зміцнення довіри до неї кредиторів і вкладників. Центральним банком РФ в перші ж місяці кризи було прийнято цілу низку оперативно-тактичних документів, що дозволив пом'якшити наслідки кризових явищ у банківській системі. Найважливіші з них, які діяли в період до 01.07.99 р.: Вказівка № 393-У «Про порядок визначення в абсолютній величині граничних значень обов'язкових нормативів», що дозволило розраховувати нормативи, виходячи з розміру капіталу на 01.08.98 р.; Вказівка № 394-У «Про тимчасовий порядок визначення граничних значень величини відкритих валютних позицій», що дозволило при складанні звітів про величину відкритої валютної позиції брати валютний еквівалент капіталу на 01 08.98 м., Вказівка № 396-У «Про розрахунок впливу зміни курсу іноземної валюти на виконання обов'язкових нормативів і особливості застосування заходів впливу до кредитним організаціям за порушення обов'язкових нормативів в результаті зростання курсу іноземних валют до рубля РФ », що дозволило при порушенні обов'язкових нормативів, встановлених Інструкцією № 1 і Вказівкою № 393-У, частково нівелювати різке падіння курсу рубля. До кредитним організаціям, що виробляли перерахунок обов'язкових нормативів у відповідності з цими Вказівками, не застосовувалися штрафні санкції у разі, якщо отримані в результаті перерахунку значення обов'язкових нормативів відповідали їх значенням, встановленим Інструкцією Банку Росії № 1 та Інструкцією № 41. Паралельно з тактичними кроками Банк Росії здійснив низку заходів, спрямованих на вдосконалення нормативної бази, що регулює банківську діяльність: змінений у бік посилювання порядок розрахунку нормативів достатності власних коштів Н1, миттєвої ліквідності Н2, поточної ліквідності НЗ, загальної ліквідності Н5, максимального розміру ризику на одного позичальника Н6, норматив використання власних коштів банку для придбання акцій (часток) однієї юридичної особи Н12.1; введено новий порядок розрахунку власних коштів (капіталу), який максимально наближений до міжнародних стандартів і відповідає рекомендаціям Базельського комітету з банківського нагляду. Тепер капітал банку поділяється на основний і до-, полнітельний, причому в основний капітал входять тільки дійсно стрижневі складові; з квітня 2000 р. вводиться в дію Положення Банку Росії № 89-П «Про порядок розрахунку кредитними організаціями розміру ринкових ризиків », відповідно до якого до розрахунку нормативу достатності власних коштів буде включатися величина прийнятих банком ризиків по інструментах, чутливим до змін процентних ставок, ринкових цін і курсів іноземних валют; ліміти відкритої валютної позиції розраховуються за балансовими, позабалансових рахунках і термінових угодах роздільно. У 2000 р. з метою встановлення характеру впливу на фінансовий стан кредитних організацій їхніх вкладень в капітали інших юридичних осіб, операцій і операцій з цими юридичними особами, їх можливості керувати діяльністю цих юридичних осіб, а також для визначення сукупної величини ризиків і власних коштів консолідованої банківської групи кредитні організації повинні представляти Банку Росії звітність про стан вимог і зобов'язань, власних коштів, а також фінансових резуль-татів діяльності вказаної групи. Аналіз консолідованої звітності дозволить реально оцінювати фінансовий стан кредитних організацій як наглядовими органами, так і керівництвом комерційних банків. Неминучим наслідком фінансової кризи стало погіршення якості активів банків. Обсяг простроченої заборгованості по предос тавленія кредитами зріс за період з початку року на 7%. В даний час діє вимога про створення резерву на можливі втрати по позиках у розмірі не менше 75% від величини розрахункового резерву. При цьому примусові заходи впливу до банків застосовуються тільки в разі створення резерву в розмірі менше 50% від розрахункового за позиками, віднесеним до 2-4-й груп ризику. З 01.02.2000 р. кредитні організації будуть зобов'язані формувати резерв для компенсації можливих втрат по всій позичкової і прирівняної до неї заборгованості, що класифікується в залежності від рівня кредитного ризику, в повному обсязі. Розмір відрахувань по 1-й групі «стандартні позики» становить 2%, по 2-й групі «нестандартні позики» - 20%, по 3-й групі «сумнівні позички» - 50%, по 4-й групі «безнадійні позики» - 100%. Поряд зі зниженням прибутковості від традиційних банківських операцій (кредитних операцій та вкладень у цінні папери), необхідність донарахування резервів є основною причиною збитків, понесених кредитними організаціями в поточному році. Збиткова і низькорентабельна діяльність кредитних організацій призводить до зменшення розміру власних коштів (капіталу). З 01.07.99 р. змінено методику розрахунку власних коштів (капіталу) банку, вона стала більш наближеною до міжнародних стандартів. Величина власних засобів визначається як сума основного та додаткового капіталу, при цьому прибуток звітного року, а також частина фондів, сформованих за рахунок прибутку поточного року, включаються до складу основного або додаткового капіталу в залежності від наявності підтвердження аудиторської фірми. Показник величини власних коштів (капіталу) використовується в цілях визначення значень економічних нормативів, лімітів відкритої валютної позиції. Зниження значення зазначеного показника в порівнянні з його максимальною величиною, досягнутої за останні 10 місяців, більш ніж на 20% при одночасному порушенні одного з обов'язкових економічних нормативів є однією з підстав для здійснення заходів з попередження банкрутства кредитної організації відповідно до Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій ». Таким чином, одним з найважливіших завдань кредитних організацій є нарощування власних коштів (капіталу), у тому числі шляхом збільшення статутного капіталу. Слід зазначити, що Банк Росії приділяв і приділятиме увагу створенню ефективної системи внутрішнього контролю, одним із завдань якої є своєчасна ідентифікація, оцінка і прийняття заходів з мінімізації ризиків. За даними Банку Росії, лише в 35% кредитних організацій, що створили служби внутрішнього контролю в головних офісах, організований контроль за діяльністю філій, а служби внутрішнього контролю безпосередньо у філіях мають взагалі лише 6% кредитних організацій. Банк Росії вважає, що внутрішній контроль - це не просто політика, набір положень або систем оцінки ризиків, а постійний у часі процес, здійснюваний Радою директорів, виконавчим керівництвом банку і всіма його співробітниками. Посилення ролі служби внутрішнього контролю тісно пов'язується і з питанням підвищення відповідальності власників кредитних організацій за їх фінансове становище. Обмеженість дохідних ліквідних інструментів призвела до появи надлишкової ліквідності в банківській системі у вигляді зростання залишків коштів на кореспондентських рахунках. Станом на01.09.99 р. на кореспондентських рахунках в банках було розміщено 49200000000 руб. (На 01.10.99 р. - 55,2 млрд руб.), Що майже в 6 разів більше (з урахуванням поправки на знецінення курсу національної валюти в 2 рази), ніж станом на 1.08.98 р. Незважаючи на зниження кількості діючих проблемних кредитних організацій і зменшення їх частки в основних показниках банківської системи (у сукупних активах - з 46 до 21%, в залучених вкладах населення - з 14 до 7%, в залучених міжбанківських кредитах - з 78 до 50%) , робота із зазначеними банками є вкрай актуальною проблемою реструктуризації банківської системи. Одним з найважливіших завдань банківської системи на сучасному етапі її розвитку є створення інфраструктури, необхідної для ефективного функціонування ринкового механізму, що має на увазі безперебійне здійснення розрахунків, розширення спектру фінансових послуг, операції з реальним сектором економіки, розробку нових банківських продуктів. 1. | ||
| « Попередня | Наступна » | |
|
| ||