Головна
Головна → 
Фінанси → 
Банківська справа → 
« Попередня
Є. В. йоду, Л. Л. Мєшкова, Є. Н. Болотіна. КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ, 2002 - перейти до змісту підручника

ВИСНОВОК

Формування в Росії системи самостійно функціонуючих комерційних банків з особливою гостротою виявило проблему управління ризиками, що виникають у їх господарської діяльності в умовах ринкової економіки. Як показала історія, банківська діяльність в умовах ринкової економіки схильна до значного числа ризиків, які можуть не тільки погіршити показники діяльності банку, а й привести його до банкрутства. У даній роботі розглянуті деякі проблеми теорії управління банківськими ризиками.
У першому розділі були вивчені загальні основи теорії управління банківськими ризиками. У ході дослідження було виявлено, що на сьогоднішній день немає однозначного розуміння сутності ризику. У роботі наведено кілька понять ризику різних економічних вчень. Аналіз розвитку банківської системи Росії показав, що комерційні банки слабо захищені від численних, у тому числі системних ризиків. Під ризиком в банківській практиці розуміють небезпеку (можливість) втрати банком частини своїх ресурсів, недоотримання доходів або твори додаткових витрат у результаті здійснення певних фінансових операцій. Так як поняття ризику і втрат найтіснішим чином пов'язані між собою, і ризик можна описати кількісно, використовуючи категорію втрати, то в даній роботі була розглянута теорія управління ризиком. Управління банківськими ризиками особливо утруднено в умовах перехідної економіки.
На підставі матеріалу, викладеного в главі 2, можна зробити висновок, що ефективність організації управління ризиками в чому визначається класифікацією банківських ризиків. Цінність комплексної класифікації банківських ризиків полягає в тому, що на її основі можна моделювати банківську діяльність, здійснювати комплексний пошук внутрішніх резервів з метою підвищення ефективності здійснення банківських операцій. У проаналізованих класифікаціях банківських ризиків розрізняються поняття ризиків, їх ієрархія, поділ на зовнішні і внутрішні. Це посилюється тим, що запропоновані класифікації зараз в основному не відповідають російській практиці управління ризиками. Отже, класифікації банківських ризиків повинні постійно удосконалюватися, змінюватися залежно від розвитку ринкових відносин, підвищення якості обслуговування клієнтів, появи нових видів операцій та ризиків, застосування нових інформаційних технологій в організації діяльності банківських структур. Тому з метою подальшого дослідження банківських ризиків вважаємо правомочним запропонувати авторську класифікацію. Пропонована класифікація має на меті не перерахування всіх видів банківських ризиків, а створення певної системи, що дозволяє банкам не упустити окремі їх різновиди при визначенні сукупного розміру ризиків у своїй діяльності. Побудова обгрунтованої класифікації банківських ризиків особливо утруднено через різне розуміння сутності управління окремими банківськими ризиками.
Питання формування повної та обгрунтованої класифікації банківських ризиків залишається ще відкритим, які вимагають подальшої розробки. Тому однією з перших проблем, з якою доводиться стикатися будь-якому банку, приступив до побудови системи управління ризиками, є оптимізація банківських ризиків (даний аспект був вивчений в гол. 3). Так як на сьогоднішній момент проблеми оптимізації банківських ризиків висвітлені ще не в достатній мірі, то в роботі запропоновано понятійний апарат з цієї главі, більш детально висвітлені компоненти системи оптимізації банківських ризиків. Одним із прийомів системи оптимізації банківських ризиків є спрощення інтерпретації банківської інформації у вигляді графічної моделі фінансового стану банку, яка дозволяє наочно уявити пропорції основних характеристик банку, а наведений масштаб - оцінити їх абсолютні відносини. Аналогія з корабликом дозволяє на асоціативному рівні сприйняти фінансовий стан банку, рівень прийнятих на себе банківських ризиків. Крім того, модель істотно заощаджує час фахівця, що приймає управлінське рішення. Виявлені в роботі проблеми створення та функціонування системи оптимізації ризиків можна дозволити, якщо в банку буде організований комітет контролю ризиків, крім того, необхідно інтегрувати управління всіма видами ризиків в єдиний блок, постійно вдосконалювати систему управління ризиками на основі поширених у сучасному банківській справі технологій, більш широкого використання методів математичного моделювання.
В цілому в ході дослідження була висвітлена тільки частина проблем системи оптимізації банківських ризиків, тому перспективним напрямком у дослідницькій роботі вважається побудова комплексної системи оптимізації банківських ризиків, що дозволяє досягти результату діяльності банку з максимальним економічним ефектом при найменших витратах часу для прийняття рішення.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
© 2015-2022  econ.awardspace.biz