|
Банки, які намагаються створити комплексні системи оптимізації банківських ризиків, як правило, стикаються, з деякими труднощами. Насамперед, це стосується інформаційно-аналітичної служби банку. На жаль, не всі банки віддають собі звіт в тому, що окремі структурні одиниці установи в сукупності є єдиним інформаційним полем, інтегрованим в макросреду. У тому випадку, якщо порушується внутрішній і зовнішній обмін інформацією, стає неможливим оперувати прибутковістю, ліквідністю і ризиком, що неминуче веде до банкрутства. Воно настає ще швидше, коли інформаційні потоки не ув'язані зі стратегічними цілями, з конкретними етапами їх досягнення.
Для успішного менеджменту необхідні як поточні дані, так і система аналітичних показників, розрахованих на основі статистики за певний період, що дозволяють скласти прогноз на найближчу, середньо-та довгострокову перспективу.
Інша проблема, з якою стикаються банки в процесі створення системи оптимізації банківських ризиків, - догматизм, прихильність якомусь одному методу, часто не самому прогресивному. Крім того, деякі економісти у своїх працях висловлюють прихильність так званим "полегшеним" методиками, розробленими для банків, що функціонують в перехідний період розвитку економіки. Однак тільки більш складні способи оцінки ризиків, пропоновані банківською практикою високорозвинених країн, можуть забезпечити різнобічну інформацію про контрагентів і стан грошових ринків, що особливо важливо в умовах підвищеної нестабільності російського банківського сектора.
Кожен банк має свою специфіку, пов'язану з складом клієнтів, наданими послугами, можливостями диверсифікації ризиків, кваліфікацією банківського персоналу і так далі, отже, система оптимізації ризиків у кожному окремому банку свідомо буде відрізнятися від базової моделі. Прикладом можуть служити розроблені і використовувані в російських комерційних банках методики оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників, що враховують зарубіжну практику. Проте, існують і універсальні способи оцінки ризиків, таких, наприклад, як процентний, незбалансованої ліквідності і, технологічний і операційний. Отже, питання формування повної та обгрунтованої класифікації банківських ризиків залишається ще відкритим, які вимагають подальшої розробки.
Проблеми, пов'язані з процесом оптимізації банківських ризиків, охоплюють не тільки визначення найбільш бажаних прийомів мінімізації ризиків у конкретних ситуаціях, прогнозування невизначених і ризикованих ситуацій, а й формування правової інфраструктури банківського регулювання. У російській банківській практиці розроблена система нормативів діяльності кредитних організацій, встановлено порядок нагляду за дотриманням цих нормативів і введені санкції до фінансових посередників, які порушують встановлені показники. Система нормативів, що міститься в Інструкції № 1 ЦБ РФ є головним інструментом у руках Банку Росії для підтримки сталого розвитку, надійності і ліквідності російських комерційних банків, однак, вона орієнтована тільки на обмеження кредитного ризику, ризику ліквідності та використання позикового капіталу, і ігнорує інші види ризику. Крім того, методика, запропонована Базельським комітетом, не враховує кореляції ризиків за різними групами активів, не передбачає необхідності диференціації умов кредитування для різних груп банківських позичальників, не враховує зміну рівня ризику в залежності від категорії клієнтів і видів банківських операцій. Розроблене на основі пропозицій Базельського комітету Положення "Про організацію внутрішнього контролю в комерційних банках" також має ряд істотних недоліків. Таким чином, банкам не можна в своїй практичній діяльності обмежуватися тільки виконанням обов'язкових економічних нормативів з метою мінімізації банківських ризиків, необхідно розширити область дослідження, ввести нові показники оцінки ризику.
Отже, в основі процесу управління невизначеністю в банківській сфері повинна бути індивідуально розробляється банками власна система оцінки різних видів ризиків, заснована на зарубіжних методиках і одночасно враховує специфіку макроекономічного середовища здійснення своєї діяльності, займаного банком сегмента ринку банківських послуг - клієнтської бази виконуваних операцій, розміру власного капіталу й активів банку. Обов'язковою умовою успішного управління ризиками є функціонування у банку комітету контролю ризиків. Перспективним напрямком вважається побудова комплексної системи оптимізації банківських ризиків, що дозволяє досягти результату діяльності банку з максимальним економічним ефектом при найменших витратах часу для прийняття рішення.
|