Головна
Головна → 
Фінанси → 
Банківська справа → 
« Попередня Наступна »
О.І. Лаврушин, О.Н. Афанасьєва, С.Л. Корнієнко. БАНКІВСЬКА СПРАВА: СУЧАСНА СИСТЕМА КРЕДИТУВАННЯ., 2007 - перейти до змісту підручника

2.5.2. Перспективи використання внутрішньої рейтингової системи (IRВ) для оцінки кредитного ризику і кредитоспроможності позичальника в Росії

За оцінкою Базельського комітету, тільки невелике число банків буде допущено до використання ШВ підходу в цілях оцінки кре-дітоспособності позичальника. Це пояснюється тим, що внутрішні рейтингові системи банків відрізняються високою суб'єктивністю, тому повинні задовольняти необхідним критеріям: визначено-ний термін використання ШВ-систем, певну кількість рей-маркетингового класів, 100%-ний охоплення позичальників кредитним рейтингом і розрахунок ймовірності дефолту по кожному класу кредитоспроможне-сти. На сьогоднішній день таких ШВ-систем у вітчизняних банків немає. І тільки виходячи з першого критерію - терміну використання рей-маркетингового системи не менше трьох років - можна зробити висновок про «неповноцінному» використанні даного підходу в Росії до 2007 р.
На нашу думку, Банку Росії потрібно сформулювати необхідні критерії для приведення внутрішніх банківських сис-тем оцінки кредитоспроможності позичальника у відповідність з міжнародними стандартами.
Вимоги Банку Росії значно відстають від прийнятих у міжнародній практиці. При проведенні оцінки кредитоспроможності позичальника Банк Росії використовує 5 класів рейтингової оцінки, а Базельський комітет вимагає наявності 8-11 класів. На погляд авторів, саме тому потрібно гармонізувати вітчизняні та міжнародні вимоги. В іншому випадку великі російські банки, які в перспективі могли б прийняти базельські принципи, як і раніше будуть будувати подвійні системи оцінки кредитоспроможності.
Ідея необхідності відповідності класів кредитного рейтингу вірогідності дефолту, на жаль, не отримала належного розвитку в нормативних актах Банку Росії. Хоча згідно з вимогами Ба-Зельський комітету цей критерій виступає як обов'язково-го. Західні банки протягом кількох років становлять матри-ці зміни кредитних рейтингів, у вітчизняних же банках цей процес досі не налагоджений. Мабуть, необхідно чітко сформулювати вимогу щодо обов'язкового розрахунку показників ймовірності дефолту і побудови матриць зміни рейтингів. Це не тільки наблизить російське банківська справа до світових стандартів, а й підвищить ефективність управління кредитними ризиками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
© 2015-2022  econ.awardspace.biz