| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
2.6.2.3 ПОБУДОВА КРИТЕРІЇВ НАДІЙНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ | ||
|
апріорно на основі теоретичних міркувань з приводу економічної сутності критерію. Проте можливий і емпірико- (29) статистичний підхід побудови системи коефіцієнтів надійності банку. При реалізації статистичного підходу до створення нормативної бази оцінки надійності банку необхідно мати початкову класифікацію банків на «надійні» і «ненадійні». В якості такої класифікації можуть використовуватися експертні оцінки, відомості про банкрутства і випадках затримки платежів і т.д. В якості числових показників діяльності банків можуть бути використані значення балансових рахунків, їх відносини до загальної суми активів, прибутку, власного капіталу, значення нормативів БР та ін Числові показники називаються індивідуально значущими, якщо їх зміна призводить до зміни фінансової стійкості банків при неможливості компенсування негативного зміни однієї характеристики позитивною зміною інший (так як нормативи повинні сигналізувати про фінансову нестійкості навіть тоді, коли один з них виходить за межі порогових значень, а інші не виходять). Для виявлення значущих характеристик і їх значень можливе використання методів параметричної та непараметричної статистики. На першому етапі створюється максимально широкий перелік доступних для аналізу характеристик банків, на основі наявних даних створюють вибірку з значень аналізованої характеристики, після чого згідно наявної класифікації банків на «надійні» і «ненадійні» отриману и пі ) = - Е1 <І =! '2 '(34) П »= 1 де <г} - функція, що приймає значення 1, якщо х] т <г, і 0 - в іншому випадку (- аргумент, змінюється з деяким кроком). Тоді шукана величина Т, що характеризує ступінь однорідності (схожості) вибірок буде визначатися рівністю: Т = Л1 пп +2- шах | ^ (г) - (г) |, (35) де п1п2 - кількість банків в групах платоспроможних і неплатоспроможних. Причому, чим Т ближче до 0, тим вибірки однорідніше, а чим більше відрізняється від 0, тим вибірки менш ідентичні. В якості критичного значення Т, при перевищенні якого вибірки розумно вважати неоднорідними, а характеристику значущою, рекомендується взяти Т = 1,22. Таким чином, на першому етапі з усього безлічі характеристик як значимих вибираються ті, чиї вибірки в групах надійних і ненадійних банків неідентичні (Т> 1,22). На другому етапі необхідно оцінити порогові значення значущих характеристик роботи банку, тобто виявити області їх допустимих змін. Як правило, область допустимих змін задається числом, таким, що якщо значення характеристики лежить вище (нижче) даного числа, то ймовірність благополучного стану відповідного банку вище, ніж неблагополучного, і навпаки. Даний принцип у статистиці формалізується за допомогою методу класифікації на основі «відношення правдоподібності». 0 (2) = ^ (г) - ВД. (36) Далі будується графік даної функції, згладжений тим чи іншим способом (наприклад, методом змінного середнього), і на ньому чітко розділяються області монотонного зростання і падіння. При цьому область монотонного зростання є областю допустимих значень характеристики, а монотонного падіння - неприпустимих. На заключному етапі проводиться аналіз кореляції отриманих критеріїв з метою виключення дублюючих один одного. | ||
| « Попередня | Наступна » | |
|
| ||