| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
2.3 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ АКТИВІВ, ЛІКВІДНОСТІ І НАДІЙНОСТІ В XX СТОЛІТТІ | ||
|
відношення власного капіталу до позикових коштів (min 1: 15); ставлення касових активів до депозитів; ставлення касових активів і державних цінних паперів до депозитів; відношення виданих кредитів до депозитів; відношення виданих кредитів до капіталу; ставлення депозитів до капіталу; відношення кредитів одного клієнта до капіталу. У Франції за допомогою нормативів контролюються: обсяг кредитування; короткострокові ставки міжбанківського ринку. Індивідуальні нормативи для банків встановлюються Банківської комісією контролю. Залежать від юридичного статусу банку, розміру депозитів, їх структури, кількості відділень та їх місця розташування: 1), К + ОДС де Адс - інвестиції, частки, паї, акції, нерухомість, довгострокові кредити і середньострокові кредити; К - капітал; ОДС - зобов'язання довгострокові і середньострокові; 2) К, О де О - всі зобов'язання третім особам; К 3) Кр, де Кркр - великий кредит. Загальні і єдині для всіх банків нормативи: Крдс <3 (ОДС + К), де в Зобов'язаннях і кредитах враховуються тільки відносини з небанківськими, нефінансовими установами; Крдс - кредити довгострокові і середньострокові. Для виняткових банків цей норматив може бути встановлений Од + К -> 0,8, КРД де КРД - кредити строком погашення більше 2-х років; Од - зобов'язання понад 2-х років. Кредити та зобов'язання враховуються тільки не банків і не фінансових органів. К + Од> (Нерухомість, акції, паї, прострочені кредити, збитки). Кр + Г <10 (К - (акції, паї, основні фонди)), де Кр - сума кредитів всіх; Г - гарантії та інші позабалансові зобов'язання . Гсоб <20К, де Гсоб - загальна кількість гарантій щодо угод по власності. Гсоб.кр <0,5 К де Гсоб.кр - одна найбільша гарантія щодо угод по власності. Л <10 (К - (акції, паї, основні фонди)), де Л - віддане в лізинг обладнання. > 60 - 70%, Ов де ЛА - ліквідні активи; Ов - зобов'язання до запитання. У число ЛА входять: готівка, залишки на рахунках в Банку Франції, Казначействі, Депозити до 3-х місяців у учасників грошового ринку (банків і фінських компаній), векселі Казначейства французької та інших держав, короткострокові кредити і деякі середньострокові в такому розмірі, в якому вони можуть бути куплені Банком Франції, що котируються Банком Франції цінні папери. Даний норматив для кожного банку може уточнюватися індивідуально. Великобританія: відношення ліквідних активів і лімітів овердрафту до залучених ресурсів; відношення активів терміном погашення до 1 місяця до зобов'язань з аналогічним терміном погашення; відношення активів строком погашення до 6 місяців до зобов'язань з аналогічним терміном погашення; відношення всіх власних коштів до позикових. ЛА > 12,5% для банків, 10% для фінансових компаній, Окс де ЛА - кошти на рахунку в Банку Англії, векселі Казначейства, МБК до запитання і кореспондентські рахунки "ностро", готівкові; Окс - депозити до 2-х років погашенням, МБК, депозитні сертифікати, зобов'язання в іноземних валютах. Коефіцієнт повинен витримуватися щодня. Члени Асоціації Дисконтного Ринку Лондона підтримують норматив <20, К де Аг - активи недержавного сектора; приватні. Ліміт відкритої валютної позиції: Вал. позиція <50 тис. фунтів; Нал. залишки иностран. вал. <100 тис. фунтів. Всі комерційні банки повинні інформувати Банк Англії про кожному депозиті, що становить 5% суми всіх депозитів. У Німеччині в Законі Банківської Справи Бундесбанку наказано встановлювати нормативи тільки після обов'язкових консультацій з банківськими асоціаціями. Для контролю за станом ліквідності застосовуються такі коефіцієнти (звітність по них здається щомісяця): ставлення вимог до банків і не банкам на термін 4 роки і більше + некотируваних цінні папери + участі + фіксовані активи до власних коштів + зобов'язання перед банками і не банками на строк 4 роки і більше + 10% зобов'язань перед не банк на строк до 4 років + 60% ощадних вкладів + 60% відрахувань в пенсійний резерв (зазначене співвідношення не повинно перевищувати 1) де Ад - кредити більш 4-х років, основні фонди, паї, акції; Од - зобов'язання довгострокові; Ок - зобов'язання короткострокові; до - коефіцієнт нижче 1; ставлення 20% вимог до банків термінами від 3 місяців до 4 років + вимоги до не банк на строк до 4 років + куплені «а'форфе» векселі + інші активи за вирахуванням вартості золота та інших дорогоцінних металів до 10% зобов'язань перед банками на строк до 3 місяців + 50% зобов'язань перед банками на строк від 3 місяців до 4 років + 20% ощадних вкладів + 60% зобов'язань перед НЕ банками на строк до 4 років (виключаючи ощадні вклади) + активи з вищенаведеного пункту 1 мінус пасиви з цієї формули 1 (зазначене співвідношення також не повинно перевищувати 1); 3) ставлення вимог до фірм, приватним особам та іноземним державним організаціям + вексельні кредити фірмам, приватним особам та іноземним державним організаціям + 50% вимог і вексельних кредитів іноземним банкам, а також ймовірних вимог за гарантіями до резидентів, фізичним особам, іноземним банкам і не банкам + 20% вимог і вексельних кредитів, а також ймовірних вимог за гарантіями до банків Німеччини + участі до сукупного капіталу банку (розмір розрахованих по даній формулі розміщених коштів банку не повинен перевищувати восемнадцатікратного розміру його капіталу). В Італії за законом Банк Італії може встановлювати такі коефіцієнти: К - СК де К - капітал; О - всі зобов'язання ; СК - соціальний капітал. Встановлені ліміти кредитування для кожного банку. Звільняються від лімітів кредити на виробництво електроенергії, охорони здоров'я, залізницям, сільськогосподарському виробництву. Японія: відношення власного капіталу до позикових коштів (min 1: 83); ставки за ощадними депозитами; ставки за кредитами комерційних банків і кредитами банків довгострокового кредитування. Вивчаючи досвід зарубіжних країн у справі регулювання якості активів, ліквідності і стійкості банків, слід виділити італійський досвід заохочення суспільно корисної структури активів. | ||
| « Попередня | Наступна » | |
|
| ||