| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
2.6 МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ | ||
|
Все це передбачає розробку кожним банком власної стратегії управління ризиками, тобто основ політики прийняття рішень таким чином, щоб своєчасно і послідовно використовувати всі можливості розвитку банку й одночасно утримувати ризики на прийнятному і керованому рівні. Цілі і завдання стратегії управління ризиками у великій мірі визначаються постійно мінливих зовнішньої економічної середовищем, в якій доводиться працювати банку. Основними ознаками зміни зовнішнього середовища в банківській справі Росії в останні роки є: регулювання умов конкуренції між банками з боку Центрального банку та інших державних органів; перерозподіл ризиків між банками при участі Центрального банку; розширення грошового і кредитного ринків; поява нових (нетрадиційних) видів банківських послуг; посилення конкуренції між банками, випадки поглинання великими банками дрібних конкурентів; збільшення потреби в кредитних ресурсах в результаті зміни технологій, зростання потреби підприємств в оборотному капіталі і зміни структури фінансування убік зменшення банківської частки власного капіталу клієнтів банку; почастішання банкрутств у сфері дрібного і середнього бізнесу з одночасним відхиленням від виконання вимог кредиторів; відсутність дієвих гарантій щодо повернення кредиту. В основу банківського управління ризиками повинні бути покладені такі принципи: прогнозування можливих джерел збитків або ситуацій, здатних принести збитки, їх кількісний вимір; фінансування ризиків, економічне стимулювання їх зменшення; відповідальність і обов'язок керівників і співробітників, чіткість політики і механізмів управління ризиками; координований контроль ризиків по всіх підрозділах і службам банку, спостереження за ефективністю процедур управління ризиками. Завершальний, найважливіший етап процесу управління ризиками - запобігання (попередження) виникнення ризиків або їх мінімізація. Відповідні способи разом зі способами відшкодування ризиків складають зміст так званого регулювання ризиків. До способів попередження та мінімізації ризиків відносять: гарантії та поруки; заставу; страхування кредитів і депозитів; з'ясування кредито і платоспроможності позичальника; дисконтування позик; кредитування на консорциальной основі; зменшення розмірів видаваних кредитів одному позичальнику; економіко-математичне моделювання та рішення оптимізаційних завдань, що дозволяє зменшити ряд ризиків за рахунок науково обгрунтованих стратегій управління активами і пасивами банку. створення банками загальних і спеціальних резервних фондів; списання відповідних сум на збитки; припинення нарахування відсотків за позикою та ін Можна виділити найбільш типові помилки банків , що ведуть до втрат на завершальному етапі управління ризиками. До них відносяться: надмірна агресивність кредитної політики (відношення кредитів до активів банку складає більше 65%); погіршення показників ліквідності в результаті маніпулювання з розрахунками і нормативами; відсутність диверсифікації ризиків (за галузями, видами операцій тощо); поганий (ризиковий) портфель клієнтів; наявність прихованої простроченої заборгованості; факти неправомірної пролонгації позик; великий відсоток бланкових кредитів; застосування неефективних методів забезпечення повернення позик; нерозробленість критеріїв класифікації позик; відсутність джерел для списання збитків за позиками; великий обсяг угод з інсайдерами (засновниками, працівниками банку і т.д.). | ||
| « Попередня | Наступна » | |
|
| ||