| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
Технології прийняття раціональних рішень на ринку МБК | ||
|
формування банком власної політики на ринку МБК; правильне формування ціни банківських продуктів - це завдання доцільно вирішувати на основі методики операційно-вартісного аналізу; раціоналізація організаційної структури банку. Вона повинна бути такою, щоб співробітники відповідних підрозділів могли ефективно вирішувати перші два завдання. Міжбанківський ринок в останні роки намагався знайти гаранта в особі державних і недержавних структур - Центрального банку, АРКО, АРБ і т.д. Однак є підстави думати, що їх участь все одно не дозволить головні проблеми міжбанківського кредитного ринку. Вони можуть і повинні вирішуватися в першу чергу за допомогою створення сучасного та ефективного технологічного укладу міжбанківського кредитування. У розвитку ринку МБК позначилася тенденція зростаючого впливу невизначеності як чинника економічної поведінки, а також виходу на перший план при оцінці якості підприємництва здатності банків гнучко і творчо реагувати на зміну умов на даному ринку. У сучасній економіці складається ринок технологічних та організаційних форм, на якому різного типу банки вступають між собою в конкуренцію. Результати такої конкуренції в кінцевому рахунку визначаються здатністю банків забезпечувати економію тран-сакціонних витрат. Тому завдання мінімізації ризиків на ринку МБК Росії зводиться не тільки до визначення ліквідності контрагента (хоча це дуже важливо - визначити «запас міцності» контрагента за його ліквідності), а й до тих іншим завданням, які позначені вище. Конкуренція веде до того, що на ринку виживають структури, які найбільшою мірою відповідають вимогам економічного середовища, тобто пристосовані до безперервного адаптированию до постійно мінливих зовнішнього середовища і вміють конструювати на цій основі відповідні методи управління. У свою чергу, виникнення або зникнення нових можливостей на ринку визначається технологічними та інституційними зрушеннями. Перша задача з числа названих вище припускає: розробку і підтримку банком в актуальному стані зазначеної політики в цілому, включаючи лімітну політику. При цьому останню правильно буде трактувати як органічну частину загальної політики банку в сфері контролю і регулювання його ризиків; застосування якісних методик дистанційного аналізу банків - контрагентів по МБК; обгрунтований розрахунок лімітів на контрагентів та їх регулярне уточнення. В основу методу комплексного дистанційного аналізу контрагента, що включає технічний і якісний аналізи, ставиться вивчення загальної та миттєвої ліквідності банку (оскільки велика частина операцій міжбанківського кредитування носить короткостроковий характер, дуже важливо мати оцінку миттєвої ліквідності банку-контрагента). У інструментарій дистанційного аналізу повинна входити методика визначення можливого розміру ліміту на контрагента, що включає як кількісну, так і якісну оцінку даного ліміту. З іншого боку, необхідно мати технологію заставного забезпечення кредитів, в якій важлива не тільки методика оцінки застав, а й способи організації заставних операцій, їх юридичне забезпечення. Ці загальні положення кожен банк реалізує по-своєму. Ось як, наприклад, уявляють собі рішення розглянутого питання фахівці одного банку, широко відомого на ринку МБК. Портфелі вимог до банків-контрагентам - частина загального портфеля активів банку, тому ризики, які приймає на себе банк, що працює з іншими фінансовими інститутами, не можна розглядати у відриві від інших ризиків, яким піддається банк у процесі функціонування. Отже, політика управління ризиками на ринку-МБК та інших ринках, повинна бути ув'язана з усією системою управління ризиками в банку. Це, в свою чергу, зумовлює необхідність перегляду підходів до мінімізації кредитних ризиків, що виникають при здійсненні операцій з банками-контрагентами. Тому основними обмежувачами ризиків контрагентів є ліміти. Їх можна встановлювати в такий спосіб. 1. У відповідності з рівнем кредитоспроможності банку-контрагента (в порівнянні з іншими банками) його необхідно віднести до певної групи ризику. На банки, що входять до групи з найбільшим ризиком, ліміт не встановлюється (тобто з такими банками банк взаємодіяти не повинен). Максимальну суму вимог до банку-контрагенту (ліміт) слід визначати виходячи з його групи ризику, максимального ліміту на одного позичальника - банку-контрагента і розмірів банку-контрагента. Величина максимального ліміту на один банк-контрагент - це параметр, який формується виходячи з загальної політики управління ризиками в банку, і залежить від великої кількості факторів, таких, як: планована величина портфеля розміщення надлишкової (або залучення відсутньої) ліквідності, кількість дилерів, історйческі сформовані встановлені взаємні ліміти з певними постійними контрагентами, кількість постійних контрагентів, рівень диверсифікації портфеля МБК, необхідний для здійснення політики управління ризиками банку тощо В результаті система лімітів буде виглядати приблизно таким чином (банку-контрагенту присвоюється група ризику - від 1-ї до 5-й в порядку його зростання): 1-а група - банки з кредитоспроможністю, що не викликає сумнівів; 2-а група - банки з кредитоспроможністю вище середньої; 3-тя група - банки з середньою кредитоспроможністю; 4-я група - банки з задовільний-ної кредитоспроможністю; 5-а група - банки з незадовільною кредитоспроможністю. Визначення банку-контрагента Банки-контрагенти зазвичай оцінюються за кількома групами факторів. Кожна група чинників оцінюється за 100-бальною шкалою і має свою власну вагу, що визначає значимість даної групи в загальній оцінці. Загальна кількість балів, одержуване в результаті аналізу, визначається сумою добутків балів, набраних по кожній групі чинників, на вагу цієї групи. У результаті кожен банк отримує оцінку за 100-бальною шкалою. Відповідно з цією оцінкою він включається в ту чи іншу групу ризику. Правила віднесення до тієї чи іншої групи ризику в залежності від кількості балів грунтуються на політиці управління ризиками банку. Зазначені фактори оцінок поділяють на такі групи: «політичні» (усі фактори, що можуть безпосередньо вплинути на здатність контрагента повернути кредит, які продукуються державою в особі її інститутів, у тому числі Центральним банком: валютна політика, оподаткування, витрати, які виникають у банків в ході контактів з цими інститутами); системні (фактори, які продукує банківська галузь); групові (їх джерелом є група підприємств, до яких банк належить або з якими його пов'язують певні зобов'язання); фактори, джерелом яких є сам контрагент (його політика, управління ризиками, кваліфікація менеджменту і персоналу, сформовані відносини керівників і співробітників), кредитна історія, наявність і величина оборотів по кореспондентському рахунку лоро в анализирующем банку і т.п. Етап - структурний аналіз балансу і оборотів за балансовими рахунками. Етап - розрахунок капіталу банку. Етап - рейтингова оцінка балансу. Суть її - визначення місця банку-контрагента в банківській галузі. При цьому рейтинг банку розраховується окремо за стандартними групами показників (ліквідність, капіталізація, прибутковість, якість активів, стан ресурсної бази, ділова активність). Рейтинг банку за кожною з даних груп показників є відхилення індивідуальних значень відносних коефіцієнтів від середньогалузевих. Рейтинги банку в кожній групі показників за певний період оцінюються за 100-бальною шкалою. Після цього бальні оцінки групи показників зважуються, що дає можливість оцінити стан банку за 100-бальною шкалою. Рейтингова оцінка такого роду має ряд особливостей, у тому числі такі: фінансові коефіцієнти розраховуються на основі показників, «очищених» від суми штучних збільшень і прихованих іммобілізації капіталу; для вибору середньогалузевих показників необхідна інформація (фінансова звітність) з дуже широкого кола банків (кілька сотень); ваги коефіцієнтів в кожній групі визначаються методом взаємних порівнянь. Після того як банк всебічно підготувався зазначеними вище способами до зустрічі з потенційними контрагентами на ринку МБК, безпосередній відбір контрагента по угоді може відбуватися у двох основних формах. У формі участі в аукціонних торгах, які проводить або сам банк-кредитор (цим варіантом користується Банк Росії) або банк-дилер, або кредитна майданчик, сама не виступає стороною угод, а тільки діюча за заявками клієнтів. У формі прямих міжбанківських угод, які можуть проводити або не-посередньо самі банки, входячи для цього в прямий контакт з тими банками, які не значаться в їх «чорних списках», або операційні системи, в яких об-служівалі банки. Укладання угоди передбачає встановлення взаємних зобов'язань контрагентів. Чим більш розвинений ринок, тим, як правило, менше індивідуалізованих формальностей потрібно для виконання даної процедури. У країнах, що володіють багатими банківськими традиціями, вона настільки стандартизована, що нерідко не потребує оформлення кредитних відносин між банком-кредитором і банком-позичальником шляхом підписання кредитного договору. Банк-позичальник і банк-кредитор, які знають і довіряють один одному, можуть заздалегідь обумовити всі умови укладення майбутніх угод в рамковій генеральному договорі, на підставі якого надалі будуть відбуватися всі конкретні покупки та продажу МБК між ними. У поточній роботі сторони можуть обмежуватися лише пересиланням протоколів і звичайних облікових та інформаційних документів. Існують і вже застосовуються, зокрема російськими банками, технології укладання угод з використанням електронного документообігу, що базується на електронній пошті і електронного підпису. Важливу роль при цьому відіграє юридичний супровід електронних документів, що включає в себе реєстрацію підписання документа, перевірку справжності підпису, ведення архіву та вирішення спорів по операціях. | ||
| « Попередня | Наступна » | |
|
| ||