Управління міжбанківськими платіжними ризиками
Протягом перших трьох років їх впровадження діяв щодо пільговий режим підтримки ліквідності комерційних банків для забезпечення безперервності розрахунків з коррахунків. Зокрема, порядок проведення розрахунків допускав освіту дебетового сальдо (овердрафту) на кореспондентському рахунку (субрахунку філії) в РКЦ. Разом з тим "ціна" такий "пільги" була високою: сплачуються відсотки за овердрафт до 1 липня 1994 були вдвічі вище ставок за строковими цент-ралізованного кредитах ЦБ РФ і доходили до 420% річних. Проте навіть такі високі ставки не забезпечили запобігання овердрафту, суми якого і число банків, їх допустили, безперервно росли майже остаточно 1994 р. До кінця 1993 овердрафт мали 200 банків Росії, на 1 січня 1994 розмір його склав 404,1 млрд руб., на 1 жовтня 1994 р. - 588,7, на 1 січня 1995 р. - 347 300 000 000 руб. До початку 1994 р. дебетове сальдо було відсутнє в 47 регіонах Росії, а 1995 р. - у 63. Десятки банків мали його протягом декількох місяців.
Причини дебетового сальдо: неповернення кредитів банкам їх клієнтами. порушення банків у процесі проведення впутрібанковскіх розрахунків. коли свідомо допускалися дебетові залишки по рахунках клієнтів. несвоєчасне зарахування коштів банкам через затримки в розрахунках, тривалий невозмешеніе з бюджету комерційним банкам різниці у відсотках за пільгові кредити. Обвальна криза ринку МБК у серпні 1995р. також призвів до утворення овердрафту у ряду банків.
В умовах подальших криз формувалася вже картотека до коррахунками по неоплачених розрахунковими документами через відсутність на них коштів.
ЦБ РФ відмовився від раніше діючого "автоматичного" надання овердрафту, посилив відповідальність банків за підтримку необхідного розміру залишку на коррахунку. Можливості підтримки ліквідності банків з боку Банку Росії були розширені за допомогою введення ломбардного кредитування, внутрішньоденних і одноденних кредитів для завершення розрахунків.
Слід зазначити, що згідно з Федеральним законом від 25 лютого 1999 р. "Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій" найголовніша ознака ініціювання справи про банкрутство цих організацій - затримка платежів. У зв'язку з кризою 1998 р. вона зростає. Так, за московськими банкам картотека неоплачених документів збільшилася до середини 1999 р. в 3 рази в порівнянні з рівнем на початок цього року і склала 18,3 млрд руб. (2% пасивів).
У найгостріший період серпневого (1998 р.) кризи було прийнято рішення провести багатосторонній кліринг зобов'язань банків та їх філій при одночасному позачерговому регулюванні обов'язкових резервів. Основні цілі цієї акції: відновлення взаємної довіри між клієнтами і банками, прискорення міжбанківських розрахунків і здійснення клієнтських платежів. Після попередньої підготовки восени 1998 р. Банком Росії були проведені три багатосторонніх клірингу взаємних зобов'язань банків - станом на 18 вересня, 25 вересня і на 2 жовтня 1998 р. у результаті були погашені затримані платежі на суму понад 30 млрд руб., При цьому величина фонду обов'язкових резервів скоротилася на 7,1 млрд руб. Крім Москви і Московської області кліринг проводився і в багатьох інших регіонах, в яких вдалося майже повністю ліквідувати картотеку прострочених платежів. До участі в багатосторонньому клиринге були допущені всі банки та їх філії, крім тих, в яких працювала тимчасова адміністрація Банку Росії або розглядалося питання про відкликання в банку ліцензії. У ході багатостороннього міжбанківського клірингу в Москві і Московській області за даними Банку Росії отримані наступні результати (табл. 14.7).
Поряд з позитивними результатами в ході проведення багато-стороннього клірингу були виявлені і окремі недоліки. Основний з них полягав у тому, що в ряді регіонів (зокрема, в дотаційних) був відсутній зустрічний потік платежів, а це зробило кліринг неефективним. Другий недолік - різнотипність використовуються в територіальних установах Банку Росії програмно-технічних засобів, що ускладнювало застосування єдиного алгоритму оптимізації платежів і уповільнювало проведення заліку.
В цілому система управління міжбанківськими платіжними ризиками в Росії поки ще слабо розроблена. Вона містить в собі цілий ряд правових а також технічних і економічних аспектів.
Технічні аспекти полягають у створенні Банком Росії умов доступу банків до інформації по своїх рахунках в режимі реального часу протягом дня і можливості на цій основі управляти своїми активними і пасивними операціями.
На вирішення цього завдання націлена Стратегія розвитку платіжної системи Росії, затверджена Радою директорів ЦБ РФ 1 квітня 1996
Для її реалізації здійснюються заходи щодо вдосконалення розрахункових операцій, переходу на більш високий технологічний рівень. Головними шляхами подальшої модернізації розрахунків є створення і впровадження нових банківських технологій та електронного документообігу, оптимізація розрахункової мережі Банку Росії, розробка уніфікованих форматів розрахункових документів.
Банком Росії 13 червня 1997 затверджено концепцію системи валових розрахунків у режимі реального часу, що визначає перспективи розвитку безготівкових розрахунків в Банку Росії. Концепція визнана базовою складовою Стратегії розвитку платіжної системи Росії, включає цілі та завдання системи, основні принципи дії та архітектуру, функції підрозділів розрахункової мережі Банку Росії, взаємодія з іншими технологіями розрахунків, застосовуваними Банком Росії, етапи реалізації, принципи управління ризиками і ліквідністю. Вона дозволить уніфікувати розрахунки і скоротити терміни проведення розрахункових операцій.
Основною метою системи валових розрахунків у режимі реального часу є оперативне зарахування на рахунки кредитних організацій коштів, що надійшли, надання можливості негайного їх використання.
Впровадження цієї системи істотно змінить функції і відповідальність територіальних установ Банку Росії і підвідомчих їм розрахунково-касових центрів. Виходячи з Концепції 24 серпня 1998 видано Положення про систему валових розрахунків у режимі реального часу Банку Росії № 50-П.
Разом з тим і банкам доведеться перебудувати свою роботу - виконувати платежі в момент надходження від клієнтів, а не "збирати" їх протягом дня, а ввечері передавати в розрахункову мережу Банку Росії. Крім того, перед цілим рядом банків можуть виникнути несподівані проблеми. В умовах, коли у банку, що зазнає фінансові труднощі, не знайдеться підстав навіть для невеликих затримок з перерахуванням коштів, "проблемні банки" будуть виявлятися швидше.
Проведення цих та інших заходів, розвиток між-і внутрішньобанківського клірингу спочатку в експериментальному порядку, а потім - у міру підготовки регіонів - повсюдно дозволить створити передумови для зниження потреби банків у коштах для забезпечення необхідної ліквідності, скоротити обсяг навантаження за розрахунками, поліпшити роботу всієї економіки в цілому. Адже прискорення розрахунків всього на один день дає приріст ВВП від 1 до 2%.
Заходи з обмеження ризиків включають в себе введення економічних нормативів, що регулюють міжбанківські кореспондентські відносини.
Провідна роль у підтримці ліквідності комерційних банків з метою забезпечення безперервності розрахунків належить Банку Росії, располагающему величезними ресурсами у вигляді залишків коштів банків на коррахунках РКЦ.
Як свідчить зарубіжний досвід, особливо гострою проблема овердрафту є в умовах широкого застосування міжбанківського клірингу. У цьому зв'язку там діє механізм оперативного доступу банків до своїх резервних фондах (наприклад, у вигляді "дісконтно2го вікна" ФРС в США або "кредиту для ходіння пошти" у Німеччині) та контролю за їх витрачанням. Рішення даних проблем дозволить, як це передбачено у стратегії, надалі об'єднати і зберігати на одному рахунку (коррахунку) у Банку Росії обов'язкові і добровільні резерви. Це прийнято в багатьох розвинених країнах. Відповідно банки зможуть більш ефективно використовувати свої кошти, проводити гнучку політику в їх розміщенні на ринку кредитних ресурсів. Слід розробити і форму звітності банків-агентів з розрахунками при прямих кореспондентських відносинах про стан їх міжбанківських позицій за ризиком. Аналіз і контроль на основі такої звітності, особливо великих бан-ков, дозволять запобігати системні ризики, бо з позиції таких ризиків найбільшу небезпеку становить крах великого банку. Передовими російськими банками (Ощадбанком РФ, Автобанком та ін.) розроблені методики, що дозволяють ефективно прогнозувати і контролювати стан і динаміку ліквідності в цілому по банку (з урахуванням ліквідності філій) на базі управління коррахунками.
Рішення різних правових, технічних, економічних та організаційних проблем управління міжбанківськими платіжними ризиками дозволить мінімізувати останні, полегшити розрахунки, скоротити загальний рівень залишків коштів банків на коррахунках в РКЦ і направити вивільнені кошти на ринки: цінних паперів, валютні, міжбанківських кредитів, а значить, сприятиме подальшому розвитку цих ринків, підвищити рентабельність банків і ефективність проведення грошово-кредитної політики.