|
У всіх випадках ризики повинні бути якісно визначені (ідентифіковані) і кількісно виміряні. Їх аналіз і оцінка значною мірою засновані на систематичному статистичному методі визначення того, що якісь істотні для банку події (головним чином вже відомі йому, знайомі, але також, можливо, і якісь раніше не спостерігалися, але передбачувані) в осяжному майбутньому відбудуться. Зазвичай ця ймовірність виражається в. відсотках. Відповідна робота в банку може вестися, якщо вироблені критерії, що дозволяють ранжувати альтернативні події в залежності від ступеня ризику. Вихідним пунктом такої роботи є накопичення банком відповідної статистики по всіх операціях за якомога більш тривалий період і попередній аналіз всієї цієї інформації.
Тут використовуються три методи.
Статистичний передбачає аналіз статистичних рядів за можливо більший проміжок часу з метою визначення прийнятною і неприпустимою для даного банку зон ризику. В основі методу, який може бути використаний при оцінці самих різних видів ризиків банку, лежать порівняння ймовірностей виникнення втрат з частотою їх фактичного виникнення.
Метод експертних оцінок включає в себе збір та обробку думок експертів, складання узагальнюючих рейтингових оцінок (коефіцієнтів) та їх «прив'язку» до певних зон ризиків.
Аналітичний метод означає поглиблений аналіз виявлених зон ризиків (із залученням раніше названих методів) з метою встановити оптимальні рівні прийнятних ризиків для кожного виду операцій банку або для їх сукупності.
|