Головна |
« Попередня | Наступна » | |
Основні властивості портфеля цінних паперів | ||
Якщо поведінка цінних паперів абсолютно однаково (коефіцієнт кореляції приймає максимальне значення р = + 1), то ризик (стандартне відхилення о) портфеля залишається таким же, як і у що входять у портфель цінних паперів. Ризик портфеля (стандартне відхилення портфеля стр) не є середньозваженою стандартних відхилень входять у портфель цінних паперів; а саме, портфельний ризик буде менше, ніж середньозважена величина стандартних відхилень входять у портфель цінних паперів (за винятком випадку, коли коефіцієнт кореляції р = +1, в цьому випадку стандартне відхилення портфеля (і, відповідно, ризик) одно середньозваженої величиною стандартних відхилень доходностей окремих паперів у портфелі. Найбільший результат від диверсифікації цінних паперів досягається шляхом комбінації цінних паперів, які перебувають у негативній кореляції; якщо коефіцієнт кореляції двох паперів дорівнює - 1, то теоретично портфель, складений з пар таких паперів, буде безризиковим, тобто зі стандартним відхиленням, рівним нулю. Насправді негативна кореляція цінних паперів практично ніколи не зустрічається, і абсолютно безризиковий портфель сформувати практично неможливо. | ||
« Попередня | Наступна » | |
|